Mexendo nos controles do volume achei algo interessante que pode ao menos quebrar um galho enquanto não acho uma forma correta de fazer isso.
Para isso, basta clicar duas vezes no ícone do volume ao lado do relógio e procurar por "Front" ou algo parecido. (No meu caso chama-se "Front" a saída de audio das caixas de som do laptop.)
Após isso - na janela que abriu ao clicar duas vezes no ícone do volume ao lado do relógio - clique no ícone que parece uma caixa de som abaixo dos níveis do volume no respectivo "Front" ou similar.

Pronto, o som parou de sair das caixas do laptop e saem apenas nos fones agora!
Bom pessoal, é isso aí!

